Die Bou Van Betroubare Trading System

Die bou van 'n betroubare handel stelsels 'n bekroonde stelsel ontwikkelaar verduidelik hoe om te skep, te toets en te implementeer 'n winsgewende handel stelsel Handelaars het lank reeds gevestig op die idee van die vertaling van theirstrategies en idees in die handel stelsels. Terwyl suksesvolle tradingsystems is ontwikkel, in die meeste gevalle, hulle werk baie goed forums tydperk in spesifieke markte, maar voer minder goed acrossall markte in alle tydraamwerke. Niemand verstaan ​​dit beter thanauthor Keith Fitschen - 'n gedagte-leier in die handel systemdevelopment - en nou, met handel strategie Generation Webwerf, hy deel sy uitgebreide ervaring in hierdie veld withyou. Trading Strategie Generation verduidelik bekwaam hoe totake mark insigte of handel idees en ontwikkel hulle in arobust handel stelsel. In dit, Fitschen beskryf die kritieke stepsa handelaar moet volg, insluitend: die vertaling van die mark insightinto A-reëls-gebaseerde benadering te bepaal toe - en uittrede pointstesting teen historiese data en die integrasie van geld managementand posisie sizing in die stelsel. Geskryf deur 'n bekroonde stelsel ontwikkelaar wat sy stelsels het activelytraded vir dertig jaar Stel nuwe idees oor geldbestuur en posisie sizingfor verskillende markte Besonderhede presies wat dit neem om te bou, toets, en te implementeer aprofitable tegniese handel stelsel 'N metgesel webwerf bevat aanvullende materiaal, includingExcel sigblaaie ontwerp om die krag van inskrywing koers signalsand verskaf geldbestuur leiding gebaseer op mark volatilityand portefeulje korrelasies Geskryf met die ernstige handelaar in gedagte, Trading StrategyGeneration is 'n toeganklike gids tot die bou van 'n stelsel thatwill realistiese opbrengste oor tyd op te wek. Titel: Die bou van betroubare Trading Systems Autoren / Herausgeber: Keith Fitschen Aus der Reihe: Wiley Trading Reeks Ausgabe: 1. Auflage Seitenzahl: 304 Produktform: E-Book Sprache: Englisch KEITH FITSCHEN is die ontwikkeling van tegniese tradingsystems vir die futures markte vir meer as twintig vyf jaar en hasactively verhandel sy stelsels gedurende daardie tyd. In 1986, developedAberration hy, een van die mees suksesvolle meganiese stelsels ooit. Itwas kommersieel vrygestel in 1993 en vier keer het namedOne van die Top Tien Trading Systems van alle tye deur FuturesTruth. Fitschen onlangs 'n voorraad-handel stelsel thatprofits in beide bul en beermarkte. Hy het gepraat by numeroustechnical konferensies en werkswinkels, en gashere seminare oor land te handhaaf deur elke jaar. Fitschen is die president van TradeSystem, Inc., en bied handel stelsel inligting op sy webwerf: www. keithstrading. Free Onderwys Spesiale dank aan ons vriende by SharkIndicators vir die volgende gas post op handel stelsels van nuuts af, stap vir stap Trading suksesvol dikwels beteken werktuie jou natuurlike sielkundige neigings om te reageer op die vrees en gierigheid. Jy het dalk al gehoor baie keer dat suksesvolle handelaars gebruik 'n sistematiese benadering tot die saak. Dit is stigting streng kriteria vir inskrywings en uitgange. Slegs deur die skep van 'n stel reëls kan jy begin om 'n soort van konsekwentheid met jou handel prestasie te verwesenlik. Anders, handel deur net skiet uit die heup is regtig nie anders as dobbel. Wanneer jy saam 'n stel van beton reëls (handel kriteria) sit, staan ​​dit bekend as 'n handel stelsel. Hoekom maak jy jou eie handel stelsel Of jy wil 'n voltydse professionele geword, of hou jou dag werk, maar wil jou eie geld te bestuur, 'n handel stelsel is van kritieke belang om sukses te maak. Dit geld ook vir jou as of jy 'n paar keer per dag (daytrader) handel of jy handel langtermyn posisies oor baie maande. Maar hoekom maak jy jou eie Daar is verskeie redes hiervoor. A handel stelsel is hoogs persoonlik. Dit moet pas by jou handel styl / persoonlikheid en risikoprofiel. 'N Suksesvolle handel stelsel is net so goed soos jou vermoë om dit te verhandel, en jou vermoë om handel te dryf dit hang af van jou vertroue in dit. Die beste manier om suksesvol te handel is dit 100 vol vertroue daarin te wees, want wanneer jy staar af 'n nare verlies na 5 reguit verloor ambagte, die enigste manier waarop 6 youll neem wen handel is as jy onwrikbare vertroue in jou prestasie stelsels as 'n geheel het . Vertroue word verkry in jou handel stelsel wanneer jy dit nagevors, backtested dit vorentoe getoets en jy het dit jou eie gemaak. Is dit regtig so maklik id misleidend jy as ek sê dat die skep van 'n suksesvolle handel stelsel (en dan handel dit) is 'n stukkie van die koek. Dit neem baie ure van trial and error, die bestudering van die kaarte, iterating en sim handel. Maar voor dit, jy moet leer om die basiese beginsels. In hierdie artikel en toekomstige kinders om te volg, sal ek gaan oor die basiese beginsels van die skep van 'n handel stelsel. Dit sal gerig begin om intermediêre handelaars en sal aanneem dat jy het 'n paar basiese begrip van tegniese aanwysers en toegang tot die kartering van sagteware (soos NinjaTrader). Kom ons slag met 'n paar basiese beginsels handel stelsels loop die spektrum in terme van die eindelose verskeidenheid van maniere waarop hulle handel. Youve waarskynlik gehoor dat daar tendens handelaars, en teen-tendens handelaars. Tendens handelaars is geneig om te gaan met die vloei en teen-tendens handelaars is geneig om te dink teen die grein. Watter styl wat jy uiteindelik swaartekrag om werklik afhanklik van jou persoonlikheid. Daar is 'n eindelose aantal handel stelsels in óf kategorie, maar een ding wat hulle in gemeen het is dat hulle iets nodig het om die huidige tendens finaal identifiseer, of dit nou lomp of lomp. Prysskommelings pryse geneig om te wissel in 'n ossilerende patroon, die skep van rakke en krippe as hulle swaai op en af. So dit bring ons by die eerste les: die gebruik van aanwysers aan tendens rigting te bepaal. Kom ons begin eenvoudig en kyk na wat ons noem die prys swaai patrone op 'n grafiek: Die gebruik van Bloodhound vir NinjaTrader, ons het hier 'n tipiese prys grafiek met die prys swaai geïdentifiseer in groen en rooi gekleurde lyne getrek op die top van die prys bars. As die prys swaai up, ons het 'n groen lyn opgaan, en as die prys swaai af, 'n rooi lyn. Wanneer die swaai van rigting verander, kan jy sien dat die prys verskyn weerkaats 'n onsigbare vloer of druk 'n plafon. As dit denkbeeldige vloer hou beweeg as dit gedoen 11:28-11:36 in die grafiek, noem ons dit 'n hoër lae. Dit is die pryse onlangse laagtepunt is hoër as die laaste een (in hierdie geval die lae gemaak net ná 10:38). Net so die plafon opgeskuif asook die prys gestig wat ons noem 'n hoër hoë vanaf net na 11:27-11:33. Hierdie prys patroon waar die prys hou stigting hoër hoogtes en hoër laagtepunte is geïdentifiseer as 'n lomp uptrend. Net so, as wat plafon verskyn geleidelik laer te wees (en die vloer sowel), die mark word gesê dat die maak van 'n laer laagtepunte, en laer hoogtepunte. Dit is 'n algehele lomp tendens. Jy kan duidelik sien dat Bloodhound het ook gemerk die gebiede met 'n groen (lomp) en rooi (lomp) sones op die grafiek vir watter rigting die algehele tendens gaan. So nou Wat Noudat jy die tendens geïdentifiseer wat ons kan hierdie inligting om te gaan óf daarteen of daarmee afhangende of jy is die skep van 'n tendens handel stelsel of teen-tendens handel stelsel te neem. Die algemene tendens kan gebruik word as 'n algehele permissiewe (handel filter) lank of kort te gaan. Terwyl dit as 'n groot stuk van die legkaart kan dien, is dit bloot 'n boublok om jou stelsel te begin. 'N Volledige handel stelsel sal benodig ten minste 'n soort van inskrywing sein. Ons sal oor wat in 'n toekomstige artikel. Bly ingeskakel As jy belangstel in die bou van jou eie handel stelsel is, check - www. sharkindicators Kommentaar One Response to bou van 'n Trading apparatenbouw Betroubare Trading Systems: Verhandel Bare strategieë wat verrig soos hulle backtest en ontmoet jou risiko-Beloning Doelwitte Gebou Betroubare Trading Systems: verhandelbaar strategieë wat verrig soos hulle backtest en ontmoet jou risiko-beloning Doelwitte 'n verhandelbare strategie is een wat jou eie risiko-beloning doelwitte pas en ambagte sowel in reële tyd as dit verrig in 'n ontwikkeling backtest. Terwyl dit is nie maklik om 'n verhandelbare strategie te skep, te danke aan slaggate wat wissel van oormatige krommepassing om gierigheid, indien dit op die regte manier, kan jy 'n realistiese vlak van sukses te behaal. Niemand verstaan ​​dit beter as skrywer Keith Fitschenmdasha denkleier handel stelsel ontwikkeling wie gewildste stelsel, afwyking, is gekies as een van die Top Tien Trading Systems van alle tye deur Futures Waarheid. Vir meer as vyf en twintig jaar, het Fitschen ontwikkel en aktief verhandel sy bewese stelsels, en nou deel hy sy uitgebreide ervaring in hierdie veld saam met jou. Innemende en toeganklik, bou Betroubare Trading Systems open met 'n praktiese blik op presies wat bereikbaar met 'n handel strategie is. Dit sluit in dokumentêre prestasie van 'n paar van die beste geld bestuurders in die wêreld oor die afgelope vyf jaar, statistieke wat die beste kenmerk 'n handel strategys prestasie, en 'n stel vrae om jou te help definieer wat 'n verhandelbare strategie sou neerkom volgens jou persoonlike risiko - neem verdraagsaamheid. Dit spreek ook een van die grootste probleme in die ontwikkeling van 'n strategymdashcurve-fittingmdashand bied 'n unieke metode wat bekend staan ​​as bou herbou, en te vergelyk, of BRAC, wat gebruik kan word om die graad van vas krommepassing in jou strategie-ontwikkeling. Met hierdie inligting in die hand, Fitschen beweeg op twee verhandelbaar stelsels uiteensit: een 'n kort termyn scalping stelsel vir voorrade en-tendens volgende strategie die ander 'n mid-term vir kommoditeite. Inskrywings, uitgange, en handel filters bespreek aangesien hierdie stelsels ontwikkel. Teen die einde van die proses, beide is verhandelbaar soos dit is, maar ten einde hulle op maat van 'n verskeidenheid van risiko-beloning profilesmdashfrom grootvee en kommoditeit rekeninge te smallmdashyoull bekend gestel word aan 'n paar noodsaaklike geld bestuur tegnieke. Fitschen ontwikkel ook 'n geld bestuur oortrek om die voorraad en kommoditeit strategieë saam te handel, wat 'n handel oplossing wat beter is as hetsy alleen kan oplewer. En vir diegene wat nog meer detail oor die strategieë ontwikkel in hierdie boek wil, die ambagte vir beide stelsels kan gevind word op www. keithstrading. Op die webwerf, kan jy insette jou gebruikersnaam en wagwoord om die TradeStation Maklik taal-kode en daaglikse seine vir hulle te vind. Geskryf met die ernstige handelaar in gedagte, Gebou Betroubare Trading Systems bevat inligting wat jy sal hard gedruk word om elsewheremdashfrom BRAC vind om te staaf-scoringmdashand sal jy in 'n beter posisie om realistiese handel opbrengste oor time. Building Betroubare Trading Systems genereer sit: Verhandel Bare strategieë dit Doen soos hulle backtest en ontmoet jou risiko-Beloning Doelwitte oor hierdie boek 'n bekroonde stelsel ontwikkelaar verduidelik hoe om te skep, te toets en te implementeer 'n winsgewende handel stelsel Handelaars het lank reeds gevestig op die idee van hul strategieë en idees te vertaal in handel stelsels . Terwyl suksesvolle handel stelsels is ontwikkel, in die meeste gevalle, hulle werk baie goed vir 'n tydperk van die tyd in spesifieke markte, maar voer minder goed in alle markte in alle tydraamwerke. Niemand verstaan ​​dit beter as skrywer Keith Fitschen-n gedagte-leier in die handel stelsel ontwikkeling-en nou, met handel strategie Generation Webwerf. Hy deel sy uitgebreide ervaring in hierdie veld saam met jou. Trading Strategie Generation verduidelik bekwaam hoe om die mark insigte of handel idees te neem en te ontwikkel hulle in 'n robuuste handel stelsel. In dit, Fitschen beskryf die kritieke stappe 'n handelaar moet volg, insluitend: die vertaling van die mark insig in A-reëls-gebaseerde benadering te bepaal toegang en uitgang punte toets teen historiese data en die integrasie van geldbestuur en posisie sizing in die stelsel. Geskryf deur 'n bekroonde stelsel ontwikkelaar wat aktief verhandel het sy stelsels vir dertig jaar Stel nuwe idees oor geldbestuur en posisie sizing vir verskillende markte Besonderhede presies wat dit neem om te bou, toets, en te implementeer 'n winsgewende tegniese handel stelsel 'N metgesel webwerf bevat aanvullende materiaal, insluitend Excel-sigblaaie ontwerp om die krag van inskrywing seine te gradeer en te voorsien geldbestuur leiding gebaseer op markonbestendigheid en portefeulje korrelasies Geskryf met die ernstige handelaar in gedagte, Trading Strategie Generation is 'n toeganklike gids tot die bou van 'n stelsel wat realistiese opbrengste oor sal genereer tyd. Inhoudsopgawe Kopiereg kopie 1999-2016 John Wiley amp Sons, Inc. Alle regte voorbehou. Oor Wiley Wiley Wiley Job NetworkBuilding Betroubare Trading Systems: Verhandel Bare strategieë wat verrig soos hulle backtest en ontmoet jou risiko-Beloning Doelwitte Hoofstuk 1 Wat is 'n 8220Tradeable Strategy8221 1 Hoofstuk 2 Die ontwikkeling van 'n strategie Dit ambagte soos dit Terug-toetse 7 Hoofstuk 3 Vind die pad van minste weerstand in die mark wat jy Wil om handel te dryf 31 Hoofstuk 4 Trading System elemente: Inskrywings 45 Hoofstuk 5 Trading System elemente: Verlaat 65 Hoofstuk 6 Trading System elemente: Filters 89 Hoofstuk 7 Hoekom Jy moet die volgende insluit Money Management Terugvoer in jou stelsel Ontwikkeling 107 Hoofstuk 8 Bar-Telling: 'n nuwe handelsmerk Benadering 119 Hoofstuk 9 verhoed dat onder die indruk van die 8220Well gekies Example8221 133 Hoofstuk 10 Trading Lore 153 Hoofstuk 11 Inleiding tot Money Management 175 Hoofstuk 12 Tradisionele Money Management tegnieke vir klein Rekeninge: Commodities 191 Hoofstuk 13 Tradisionele geldbestuur Tegnieke vir klein Rekeninge: Stock Strategie 215 Hoofstuk 14 Tradisionele geldbestuur Tegnieke vir Groot Rekeninge: Commodities 221 Hoofstuk 15 Tradisionele geldbestuur Tegnieke vir Groot Rekeninge: Voorrade 233 Hoofstuk 16 Trading die Stock en Commodity strategieë Saam 241 Aanhangsel A160Understanding die formules 245 Aanhangsel B Verstandhouding Futures 251 Bylaag C Verstandhouding Deurlopende Kontrakte 265 Bylaag D Meer krommepassing Voorbeelde 273